Торговля внутри спреда

Posted in Трейдинг on Ноя 05, 2011

Торговля внутри спреда (Спредеры) — это стратегия торговли на фондовом рынке, которая предполагает одновременную покупку и продажу связанных активов на разных рынках, или одного производного актива, но с разными сроками погашения. Разница между этими ценами называется спредом. Спредеры зарабатывают на сужении или расширении спреда.

Преимущества спредеров:

  • Низкий риск торговли. Движение спреда менее волатильно, чем движение простой цены. Кроме того, маржинальные требования при этом могут быть ниже, чем при простой покупке/продаже актива.
  • Безопасность. Из-за низкой волатильности нет необходимости в защитных стоп-заявках, что не дает возможности “продавить” их другим участникам рынка.
  • Большой выбор комбинаций и анонимность. Здесь могут использоваться разные периоды погашений в сочетании с производными инструментами на других рынках. Так как позиции открываются на разных рынках, конкурентам практически невозможно отследить направление нашей активности.
  • Предсказуемость. Четко прослеживается влияние таких факторов, как сезонность.

Недостатки:

  • Сложный подсчет лимитов. Если бумаги принадлежат разным биржам, то могут очень различаться шаги цены, лоты и валюты.
  • Неисполнение противоположной заявки из-за недостатка ликвидности на одном из рынков
  • Наличие  “Виртуальных” стопов. Защитные стопы по спредам не выставляются на бирже и есть риск пропустить их.
  • Транзакционные издержки. Поскольку это двойная операция, то с тредера снимается двойная комиссия. Кроме того, может быть затруднен подсчет налогообложение прибыли с операций на разных рынках.

Необходимые данные: тиковые OHLCV

Инструменты: облигации, фьючерсы, металлы, FOREX, банковские ставки.

Участники: без ограничений, т.к. скорость выставления заявок для некоторых алгоритмов не критична.

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


  • You Avatar
  • Платежные системы:


  • Журнал Forex Magazine

  • Рекомендуем:

    КИБЕРСАНТ-ИНВЕСТОР - Новейшее обучающее пособие по инвестированию для киберсантов, интернет-предпринимателей и простых граждан. Самое полное, практичное и всеохватывающее – от инвестирования в ПИФы, акции, ОФБУ, до инвестирования в доверительное управление на FOREX, хедж-фонды, опционы, недвижимость, золото… Я научу Вас тому, куда и как Вы сможете инвестировать часть Ваших доходов (10%) от электронной коммерции или работы в реале, чтобы в течение 10-15 лет сколотить себе капитал не менее 1.000.000 $, а так же тому, как после этого разместить Ваш миллион с наименьшими рисками и максимальной доходностью, чтобы всю оставшуюся жизнь жить исключительно на проценты от Вашего капитала!

    >> ПОДРОБНЕЕ...

    КИБЕРСАНТ-ТРЕЙДЕР - Это 26-часовой ПРАКТИЧЕСКИЙ ВИДЕО-КУРС (более 6 ГБ информации), изучив который, уже с ПЕРВЫХ ДНЕЙ Вы сможете начать зарабатывать деньги на американских биржах. Благодаря огромному опыту автора, изложенному в том курсе Вы узнаете массу профессиональных секретов и хитростей в торговле на бирже и научитесь работать с широчайшим спектром акций. Анализируя поведение рынков, Вы сможете зарабатывать и на растущих, и даже на падающих трендах! Курс КИБЕРСАНТ-ТРЕЙДЕР изложен простым языком, который понятный каждому — вне зависимости от образования, пола и возраста!

    >> ПОДРОБНЕЕ...

  • Закажи рекламу на Rambler.ru, Mail.ru, Aport.ru! От 5 долларов за все!