Тестирование торговых алгоритмов

Posted in Трейдинг on Ноя 11, 2011

Прежде, чем применять торговые правила в реальной торговле, их надо тщательно проверить или протестировать. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь.

Тестирование — это, пожалуй, самый трудоемкий этап при создании ТС, но он же и самый важный. От качества тестирования зависит правильность оценки торговой системы, а, следовательно, будущее
качество работы ТС. Тестирование можно проводить вручную и автоматически.

Воспользовавшись функцией System Tester в MetaStock, можно провести автоматическое тестирование ваших алгоритмов, но для этого потребуется описать ваши торговые алгоритмы на внутреннем языке программирования MetaStock.

Описание внутреннего языка программирования MetaStock можно найти на тематических сайтах. Если вы умеете писать формулы в Excel, то разобраться в языке программирования MetaStock вам будет несложно,
логически они похожи. После тестирования в MetaStock вы можете получить отчет, в котором будут приведены результаты тестирования торговых алгоритмов. Эти параметры вам понадобятся при анализе
результатов тестирования.

Ручное тестирование кропотливое, а иногда нудное, но вместе с тем и очень интересное занятие. По сути, вы оказываетесь в прошлой жизни акций. Вы взбираетесь в горы, падаете в ущелья, болтаетесь вверхвниз, как на качелях, и все это — без каких либо последствий для вас и вашего капитала. Ручное тестирование дает вам лучшее понимание рынка, вы нарабатываете определенные навыки и «набиваете глаз».

Проводится оно примерно так. Построив график, вы идете в прошлое и, остановившись на выбранном моменте, начинаете двигаться от него в сторону настоящего, применяя торговые алгоритмы. Параметры входа и выхода (дата, время, цена, количество и др.) заносятся в подготовленную Excel-таблицу. Это можно назвать виртуальной торговлей. В качестве такой таблицы отлично подойдет журнал сделок. В расчетах вы должны учесть комиссионные вознаграждения, которые берут брокер и биржа с каждой сделки.

Автоматическое тестирование снижает время на создание ТС, но имеет ряд минусов. Вопервых, вам приходится доверять данным тестирования программы MetaStock или Omega Research TradeStation. По опыту, если торговые алгоритмы описаны правильно, то данным тестирования можно доверять на 90%. Но бывают случаи, когда данные тестирования замечательные, а начинаешь торговать — сплошные убытки. Поэтому я советую автоматическое тестирование сочетать с выборочным тестированием вручную.

Выборочное тестирование — это тестирование на непродолжительных, произвольно выбранных местах из периода тестирования. Чтобы выборочное тестирование было достоверным, желательно, чтобы общий период выборочного тестирования был не менее 10% от продолжительности всего периода тестирования.

Во вторых, при ручном тестировании вы лучше разберетесь в своих торговых правилах и «на кончиках пальцев» почувствуете все их нюансы, что никогда не даст вам автоматическое тестирование. По этому экономия времени не всегда уместна. Но выбор остается за вами.

Еще раз напомню, что при проведении тестирования нужно понимать логику торговой системы, которая тестируется. Логика торговли при повышательном, понижательном и боковом ценовых движениях различна, поэтому каждую торговую систему нужно тестировать на тех ценовых данных, для которых она  предназначена. Боковую ТС надо тестировать на боковых ценовых данных, лонговую ТС на повышательных ценовых данных, шортовую ТС на понижательных ценовых данных.

Важно знать, что тестирование торговых систем разделяют на два этапа: сначала проводят тестирование без управления капиталом, а затем тестирование с управлением капиталом.

Тестирование можно проводить до тех пор, пока результаты тестирования вас не удовлетворят. Количество тестов может быть неограниченным.

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Tags:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


  • You Avatar
  • Платежные системы:


  • Журнал Forex Magazine

  • Рекомендуем:

    КИБЕРСАНТ-ИНВЕСТОР - Новейшее обучающее пособие по инвестированию для киберсантов, интернет-предпринимателей и простых граждан. Самое полное, практичное и всеохватывающее – от инвестирования в ПИФы, акции, ОФБУ, до инвестирования в доверительное управление на FOREX, хедж-фонды, опционы, недвижимость, золото… Я научу Вас тому, куда и как Вы сможете инвестировать часть Ваших доходов (10%) от электронной коммерции или работы в реале, чтобы в течение 10-15 лет сколотить себе капитал не менее 1.000.000 $, а так же тому, как после этого разместить Ваш миллион с наименьшими рисками и максимальной доходностью, чтобы всю оставшуюся жизнь жить исключительно на проценты от Вашего капитала!

    >> ПОДРОБНЕЕ...

    КИБЕРСАНТ-ТРЕЙДЕР - Это 26-часовой ПРАКТИЧЕСКИЙ ВИДЕО-КУРС (более 6 ГБ информации), изучив который, уже с ПЕРВЫХ ДНЕЙ Вы сможете начать зарабатывать деньги на американских биржах. Благодаря огромному опыту автора, изложенному в том курсе Вы узнаете массу профессиональных секретов и хитростей в торговле на бирже и научитесь работать с широчайшим спектром акций. Анализируя поведение рынков, Вы сможете зарабатывать и на растущих, и даже на падающих трендах! Курс КИБЕРСАНТ-ТРЕЙДЕР изложен простым языком, который понятный каждому — вне зависимости от образования, пола и возраста!

    >> ПОДРОБНЕЕ...

  • Закажи рекламу на Rambler.ru, Mail.ru, Aport.ru! От 5 долларов за все!