Финансовый журнал

Оптимизацию торговых алгоритмов (правил) проводят в том случае, если нас не устраивают результаты тестирования или результаты торговли.

Смысл оптимизации в том, чтобы придать торговой системе более оптимальные свойства. Выбор оптимальной торговой системы вытекает из выбора наилучшего из возможных вариантов торговой системы, которые получаем при изменении основных параметров.

Изменяя различные переменные торговой системы (момент и особенности открытия позиции, временные рамки, периоды, значение переменных в расчете индикаторов, размер «стоплосса», размер тэйкпрофита, размер «скользящего» и другие параметры), добиваемся улучшения основных параметров торговой системы.

Процесс оптимизации — кропотливый процесс. Изменяя одну переменную ТС, проводим тестирование, в результате получаем один вариант торговой системы (ТС1). Затем меняем другую переменную, тестируем и получаем другой вариант торговой системы (ТС2) и т. д.

После этого сравнивая один вариант с другим, выбираем тот, который считаем наилучшим.

Оптимизацию торговых систем надо проводить постепенно, меняя по одной переменной. Если вы будете менять сразу несколько переменных, то потом не сможете понять, какая из них привела к изменению результатов работы ТС.

Анализ результатов работы торговой системы — один из важнейших этапов в ее создании. Создание торговой системы (ТС) требует как оценки торговых алгоритмов, так и оценки результатов торговли.

Разные методы позволяют проводить такую оценку. При этом сам процесс исследования делят на качественный и количественный.

Качественный анализ призван установить достоверность исходной статистической информации по счету, а также сделать предварительное заключение об экономической рентабельности инвестиций, осуществляемых согласно данной торговой стратегии. Если качественный анализ продемонстрировал, что сделки носят случайный характер и ТС не имеет запаса прочности, количественный анализ уже не проводится, а торговая стратегия признается непригодной для практического применения. Если же качественный анализ подтвердил право торговой стратегии на существование, проводится дальнейший анализ, выявляющий количественные характеристики ТС с целью их дальнейшей оптимизации при помощи методов управления капиталом.

Прежде, чем применять торговые правила в реальной торговле, их надо тщательно проверить или протестировать. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь.

Тестирование — это, пожалуй, самый трудоемкий этап при создании ТС, но он же и самый важный. От качества тестирования зависит правильность оценки торговой системы, а, следовательно, будущее
качество работы ТС. Тестирование можно проводить вручную и автоматически.

Воспользовавшись функцией System Tester в MetaStock, можно провести автоматическое тестирование ваших алгоритмов, но для этого потребуется описать ваши торговые алгоритмы на внутреннем языке программирования MetaStock.

(далее…)

Принимать участие в торгах на любой бирже простые частные инвесторы могут только через брокера. Это прописано в российском законодательстве. Поэтому, чтобы лучше понять механизмы взаимодействия брокера и клиентов, надо хорошенько изучить основы
брокерской деятельности.

Итак, по Закону Российской Федерации «О рынке ценных бумаг»  брокерской деятельностью признается деятельность по совершению гражданско правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом. Это означает, что между брокером и клиентом может быть заключен как договор комиссии, так и договор поручения.

(далее…)

Сезонная торговля предполагает торговлю в определенный сезоны или дни, когда есть сезонное движение рынка. Преимуществами сезонности является фундаментальная основа и отсутствие корреляции с стандартными техническими индикаторами. Такая торговля включает в свой расчет не только цену, но и календарные периоды. Удержание позиции может длиться несколько месяцев. Ее недостатками являются изменения в самой сезонности и то, что случайные события (например хороший урожай) могут быть приняты за тенденцию. Результаты роста или падения группируются по годам, месяцам, дням года, дням месяца, дням недели, неделе года.

Обычно результаты по дням недели имеют смысл лишь в сочетании с конкретным месяцем.

Торговые стратегии:

• Не инвестировать в неблагоприятные месяцы.
• В благоприятные периоды торговать увеличенным объемом позиции, в  неблагоприятные – уменьшенным.
• Использовать сезонность как независимый фильтр к сигналам другой МТС.
• Торговать по сезонному тренду, который имел место в прошлом.

Необходимые данные: исторические ценовые данные.

Инструменты: акции, фьючерсы, ADR, FOREX, товары.

Участники: без ограничений.

Осцилляторы — это технические индикаторы, которые применяются когда рынок находится в консолидации и определяют моменты перекупленности и перепроданности.  Очень популярным индикатором среди осцилляторов есть технический индикатор RSI. Длинная позиция открывается, когда значение индикатора RSI минимально
(например 20) и есть подтверждение в виде прорыва вверх локального максимума. Аналогично открывается короткая позиция, когда рынок перекуплен и индикатор RSI находится вблизи своих максимальных значений (например 90). Если на рынке нет тенденции, то индикатор RSI колеблется около значения 50.

Необходимые данные: исторические ценовые данные.
Инструменты (высоковолатильные бумаги): акции, фьючерсы, ADR, Forex.
Участники: без ограничений.

Внутридневная импульсная торговля предполагает торговлю в течении дня, когда вначале торгового дня определяются те бумаги, которые находятся в центре внимания трейдеров.

Предполагается, что скорость движения этих бумаг будет быстрее рынка. Для этого сканируются новости,
прогнозы и обсуждения на форумах. Сигнал на покупку генерируется при повышенных объемах,
когда цена выше медленной EMA и двигается вверх синхронно с MACD. MACD — это индикатор, который показывает относительную силу “быков” против “медведей”. Если индикатор растет, то сила роста акции нарастает и обратно. Позиция закрывается когда MACD начинает падать. Аналогично для короткой позиции.

Необходимые данные: исторические ценовые данные с объемами.
Инструменты (высоковолатильные бумаги): акции, фьючерсы, ADR, Forex.
Участники: без ограничений.

visa

В этой статье описаны преимущества банковской пластиковой карточки.

Все больше и больше людей сейчас имеют банковские дебетные и кредитные карточки. Многие банки выдают эти карточки бесплатно при открытии в них депозита. Многие люди уже активно пользуются и поняли преимущества таких карточек. Давайте эти преимущества опишем.

(далее…)

Swing-трейдинг — это торговая система, в которой торговля производится на колебаниях рынка и при затухании  среднестатистического тренда. Swing-трейдинг используют при консолидации рынка, и Swing-трейдинг эффективный при отсутствии выраженного тренда. Он строится на покупке вблизи минимальных значений и продаже вблизи максимума, играя на излишнем пессимизме или оптимизме трейдеров. Позиция удерживается от нескольких дней до недель.

(далее…)

Следование за трендом - это такая стратегия, которая  извлекает прибыль из сильных движений цены (тренда) в течение длительного периода. На растущем рынке открываются длинные позиции, на падающем – короткие, что дает возможность зарабатывать на тренде в обе стороны.

Для определения направления текущего тренда используются рыночные котировки, скользящие средние и уровни поддержки и сопротивления. Следует отметить, что трендовые системы расчитаны на длительное удержание позиции. Однако, если аналитики пытаются предсказать направление развития тренда, то трендовые системы просто фиксируют его наличие. Они  открывают позиции по рыночной котировке и следуют за ним.

(далее…)